柯尔莫哥洛夫相容性定理(Kolmogorovconsis-tencytheorem)在无穷维空间上构造概率测度的定理.如果一个概率分布函数族

　　成立，则在(R0“，}，x})上存在概率测度P，使得在(R`0，，一，尸)上坐标随机变量宁:，李2，…，宁。的分布函数与Fi.2，…，.，相同.即若